Hft Strategie Forex Inc

Le strategie e segreti di alta frequenza Trading (HFT) Aziende segreto, strategia e velocità sono i termini che meglio definiscono ad alta frequenza di negoziazione imprese (HFT) e, infatti, il settore finanziario in generale come esiste oggi. le imprese HFT sono reticente sui loro modi di operare e le chiavi per il successo. Le persone importanti associati HFT hanno evitato ribalta e preferito essere meno noti, anche se questo è cambiare la società. Le imprese del settore HFT operano attraverso molteplici strategie per il commercio e fare soldi. Le strategie includono diverse forme di Index Arbitrage arbitraggio. la volatilità di arbitraggio. arbitraggio statistico e merger arbitrage con macro globale. longshort equità. market making passiva, e così via. HFT si basano sulla velocità ultra veloce di software, l'accesso ai dati (NASDAQ TotalView-prurito. NYSE OpenBook. Ecc) per importanti risorse e la connettività con una latenza minima (ritardo). Consente di esplorare alcuni di più sui tipi di imprese HFT, le loro strategie per fare soldi, giocatori importanti e molto altro ancora. le imprese HFT generalmente usano il denaro privato, la tecnologia privato e una serie di strategie private per generare profitti. Le imprese commerciali ad alta frequenza possono essere divisi sostanzialmente in tre tipi. La forma più comune e più grande della società di HFT è la società proprietaria indipendente. trading proprietario (o prop trading) viene eseguito con le aziende proprio denaro e non quello del client. Allo stesso modo, i profitti sono per l'azienda e non per i clienti esterni. Alcune aziende HTF sono una parte filiale di una ditta di broker-dealer. Molte delle normali aziende broker-croupier hanno una sezione sub noto come sale operative di proprietà, in cui è fatto HFT. Questa sezione è separata dal business dell'impresa fa per i suoi clienti regolari, esterni. Infine, le imprese HFT operano anche come hedge fund. Il loro obiettivo principale è quello di trarre profitto dalle inefficienze di prezzi tra titoli e altre categorie di attività che utilizzano l'arbitraggio. Prima della Volcker Rule. molte banche d'investimento hanno avuto segmenti dedicati a HFT. Post-Volcker, non le banche commerciali possono avere trading desk di proprietà o tali investimenti in fondi hedge. Anche se tutte le principali banche hanno chiuso i loro negozi HFT, alcune di queste banche stanno ancora affrontando le accuse circa possibili illeciti HFT legati condotto in passato. Come fanno a fare soldi Ci sono molte strategie utilizzate dai commercianti di correttezza per fare i soldi per le loro imprese alcuni sono abbastanza comune, alcuni sono più controversi. Queste imprese del settore provenienti da entrambe le parti cioè che immettono ordini di acquisto e vendita con gli ordini limite che sono al di sopra del mercato attuale (in caso di vendita) e leggermente al di sotto del prezzo di mercato corrente (nel caso di acquisto). La differenza tra i due è il profitto che tasca. Così queste aziende indulgere nel mercato facendo solo per fare profitti dalla differenza tra lo spread bid-ask. Queste operazioni sono effettuate da computer ad alta velocità utilizzando algoritmi. Un'altra fonte di reddito per le imprese HFT è che vengono pagati per fornire liquidità da parte delle reti di comunicazione elettronica (ECNs) e alcuni scambi. le imprese HFT svolgono il ruolo di market maker con la creazione di spread denaro-lettera, sfornando per lo più a basso prezzo, le scorte ad alto volume (preferiti tipici per HFT) molte volte in un solo giorno. Queste aziende coprono il rischio da squadratura il commercio e la creazione di uno nuovo. (Vedi: Top Stocks Traders ad alta frequenza (HFTs) pick) Un altro modo queste aziende fanno i soldi è con la ricerca di differenze di prezzo tra i titoli su diversi scambi o classi di attività. Questa strategia si chiama arbitraggio statistico, in cui un commerciante di proprietà è alla ricerca di inconsistenze temporanee dei prezzi in diversi scambi. Con l'aiuto di transazioni ultra veloci, capitalizzano su queste fluttuazioni minori che molti non hanno nemmeno ottenere a notare. le imprese HFT anche fare soldi indulgendo in accensione slancio. L'azienda potrebbe mirare a causare un picco del prezzo di un titolo, utilizzando una serie di scambi con il motivo di attrarre altri operatori algoritmo di commerciare anche tale stock. L'istigatore di tutto il processo sa che dopo il movimento dei prezzi rapida in qualche modo creato artificialmente, il prezzo torna alla normalità e quindi i profitti commerciante di prendere una posizione nella fase iniziale e, infine, di negoziazione fuori prima che fizzles fuori. (Reading correlati: Come Retail Investor profitti da negoziazione ad alta frequenza) Le imprese impegnate in HFT spesso affrontare i rischi legati alla anomalia del software. condizioni dinamiche di mercato, così come regolamenti e il rispetto. Uno dei casi eclatanti è stato un fiasco che ha avuto luogo il 1 ° agosto 2012, che ha portato Cavaliere Capital Group vicino al fallimento - Ha perso 400 milioni in meno di un'ora dopo che i mercati hanno aperto quel giorno. Il problema tecnico commerciale, causata da un cattivo funzionamento dell'algoritmo, ha portato al commercio irregolare e cattivi ordini in 150 titoli differenti. La società è stata poi salvata. Queste aziende devono lavorare sulla loro gestione del rischio dal momento che ci si aspetta per garantire un sacco di conformità alle normative, nonché affrontare le sfide operative e tecnologiche. Le aziende che operano nel settore HFT sono guadagnati una cattiva reputazione per se stessi a causa dei loro modi di fare le cose segrete. Tuttavia, queste aziende stanno lentamente spargimento questa immagine e che esce allo scoperto. Il trading ad alta frequenza si è diffusa in tutti i mercati di primo piano ed è una grande parte di esso. Secondo le fonti, queste imprese costituiscono solo circa 2 delle imprese commerciali svolte negli Stati Uniti, ma rappresentano circa il 70 del volume degli scambi. Le imprese HFT sono molte sfide da affrontare, come di volta in volta le loro strategie sono state messe in discussione e ci sono molte proposte che possono influire la loro attività in corso forward. High Frequency Trading Strategies strategySean MacEntee (Flickr) una strategia di trading ad alta frequenza è una strategia che si sviluppa al fine di trarre profitto dalle fluttuazioni del mercato a breve termine. L'attuazione di tali strategie può essere eseguita da un computer o un essere umano (un operatore ad alta frequenza), ma più spesso, strategie di negoziazione ad alta frequenza sono attuate da un'associazione sia un commerciante e un computer. trading ad alta frequenza può fare riferimento a eventuali strategie di trading che tentano di fare i soldi fuori la ripetizione dei movimenti dei prezzi nel mercato. Maggiore è la velocità della ripetizione (o la frequenza) maggiore è la redditività della strategia. strategie di trading ad alta frequenza sono costituiti da 3 aspetti fondamentali del trading, tra cui: 1. L'installazione, che si riferisce al modello che attira un commerciante di entrare 2. Il rischio ricompensa, che pesa la voce contro le uscite probabili. 3. La frequenza di accadimento, che si occupa di quanto spesso si pone l'opportunità di trading. Quando tutti questi fattori sono presi in considerazione, si aumenta la probabilità di creare una strategia di trading altamente redditizio per un mercato ritmo veloce. In primo luogo ci occuperemo: Setup trading ad alta frequenza. Un set up è l'inizio di un modello che voi come un commerciante hanno ritenuto di essere redditizia, e di solito è preceduta da un segnale di trading come un indicatore tecnico o potenziale catalizzatore (motore del mercato). Ricordate, ogni commercio redditizio ha con sé un ingresso, di uscita, e il catalizzatore (il catalizzatore è ciò che sta per creare l'azione dei prezzi, per cui il suo il motivo per prendere il commercio). Senza questi 3 fattori prestabiliti, non si dispone di un mestiere. Ad esempio, si può notare che dopo la media mobile a 5 minuti incrocia la media mobile 60 ° minuto, il titolo o valute si sono negoziazione va avanti un po 'di una corsa. In questo caso il segnale di trading è il vostro catalizzatore o motivo per prendere il commercio. Un altro catalizzatore potrebbe essere una notizia o di guadagni annuncio. Si può notare che quando i tassi di interesse vengono abbassati, titoli bancari salgono. Qui il set up potrebbe essere quella di aspettare un calo dei tassi di interesse e poi acquistare titoli bancari. Così, il set up è l'annuncio che ci sarà una decisione di tasso di interesse dal vivo o riunione del FOMC. Tuttavia, anche con questa conoscenza di opportunità, è ancora necessario per pesare il rapporto rischio ricompensa delle tue strategie di trading ad alta frequenza. Il che ci porta a: entrate e le uscite di strategie di trading ad alta frequenza. La vostra voce sarà basata sulla vostra uscita predeterminato e la vostra uscita sarà determinato dal vostro obiettivo di profitto più di 100 set di trading up. Se il set up funziona 50 del tempo, la vostra uscita profitto deve essere una quantità maggiore di vostra uscita perdita per il set-up per essere redditizia. Per esempio. Se si dispone di un prezzo di entrata di 100 in magazzino o valuta xyz e si utilizza un rapporto di uscita ingresso ricompensa rischio di 2-1, la vostra uscita profitto può essere 110, mentre la vostra uscita perdita può essere 95.00. Questo significa che si fanno 10 per ogni 5 si perde se il commercio istituito lavora il 50 per cento del tempo. Se le opere costituite solo 13rd parte del tempo si perderanno 5 due volte per ogni volta che fate 10 lasciando la vostra uscita la voce di remunerazione del rischio in pareggio. Questo è importante rendersi conto poiché la maggior parte dei commercianti dilettanti punch out di mestieri prima del tempo a causa del fatto che l'azione di prezzo non si muove in una sola direzione. Perché l'azione dei prezzi è volatile, è molto probabile che un commercio si muoverà contro di voi o in una direzione verso si esce. Questo dà il commerciante l'istinto di tagliare le perdite presto che si discosta dalla loro analisi premio di rischio e porta a non redditizie strategie di trading ad alta frequenza. Un ad alta frequenza del numero di set up della strategia di Trading Come accennato in precedenza, maggiore è la frequenza di fruttuosi scambi commerciali, il più redditizio della strategia di trading sarà. Questo è il motivo per cui è necessario fare ricerca su come si verifica spesso il set up. Se sei un annuncio di tasso di interesse di trading commerciante di giorno si può lavorare solo 4 giorni all'anno. Questo significa che è necessario ad altri allestimenti al vostro piano di trading globale. Una volta che avete una strategia proficua si può passare a uno nuovo. Questo può significare che commerciali diversi set up relativi alle variazioni dei tassi d'interesse o altri tipi di titoli o valute. Potrebbe anche significare che si aggiungono altri tipi di notizie dove si guarda per i diversi annunci di notizie che interessano diversi titoli in modi simili. Naturalmente una volta che è possibile barattare più allestimenti per profitto si può anche tentare di aggiungere altre strategie non correlate al piano di trading. Tuttavia, è importante che tu sappia che alta frequenza strategie sono oltre la fase di sviluppo e che non si tenta di sviluppare un numero eccessivo di strategie di trading allo stesso tempo. Il meglio si capisce ogni set up, la migliore è la capacità di fare profitto. Un altro modo per misurare la frequenza sono mestieri che possono essere completati più di una volta all'interno di ogni set up. Ad esempio, si può essere in grado di scambiare fuori lo stesso supporto o di livello di resistenza più volte. Se vi è un forte sostegno per uno stock o valuta in 100 è possibile acquistare azioni con l'intenzione di vendere se i livelli di supporto si rompono (diciamo 99). Questo significa che è possibile acquistare e vendere ogni volta che il titolo rimbalza a livello 100 finché non si rompe. Questa analisi è un po 'più avanzato perché il prezzo ha la tendenza a triangolo a livelli di supporto e resistenza, cioè la razione ricompensa rischio diventa sempre più piccola dopo ogni rimbalzo. Tuttavia, questo tipo di alta frequenza impostato può essere molto eccitante come i profitti crescono molto rapidamente in breve tempo quantità. Come si può vedere, ci sono due tipi di frequenza, il numero di set up all'interno della strategia di trading e il numero di transazioni all'interno del set up. Se è possibile trovare allestimenti come questi che si inseriscono all'interno della vostra analisi complessiva di remunerazione del rischio si ampliare notevolmente la redditività delle vostre strategie di trading ad alta frequenza.