Gregorio E Test Di Cointegrazione Hansen Nel Forex Stata

Allan Gregory e Bruce E. Hansen test residui-based per cointegrazione nei modelli con il regime sposta Journal of Econometrics (1996) Programma e file di dati Questo programma riproduce il lavoro empirico riportato nel documento di cui sopra. Il programma stima una singola equazione di regressione di cointegrazione da minimi quadrati che consentono di cambiamento strutturale di tempo sconosciuto. Il programma esegue i test di cointegrazione residui basati su questo modello. Una procedura STATA ghansen è stato scritto da Jorge Perez. Per utilizzare, tipo SSC installare ghansen in STATA. Parte del materiale di cui sopra si basa sul lavoro sostenuto dal National Science Foundation sotto Grants No. SES-9.022.176, SES-9.120.576, SBR-9.412.339, e SBR-9.807.111. Tutte le opinioni, i risultati e le conclusioni o raccomandazioni espresse in questo materiale sono quelle dell'autore (s), e non riflette necessariamente il punto di vista dei file di E. Hansen programmi e dati NSF. Bruce in formato ZIP sono disponibili per i seguenti pubblicato e carte inedite: Test per parametro instabilità in regressioni con I (1) Processi. Journal of Business e Statistica Economica (1992). Scaricare . Test per il parametro instabilità in modelli lineari. Journal of Policy Modeling (1992). Scaricare . Il test del rapporto di verosimiglianza in condizioni non standard: Testare il modello di commutazione di Markov del PNL. Journal of Applied Econometrics, (1992 e 1996). Scaricare . Autoregressive stima della densità condizionata. Internazionali economici, (1994). Scaricare . Ripensare l'approccio univariata di test di radice di unità: Come utilizzare covariate per aumentare la potenza. Teoria Econometric, (1995). Scaricare . Sono modelli stagionali costante nel tempo Un test per la stabilità di stagione. con Fabio Canova, Journal of Business e Statistica Economica, (1995). Scaricare . Inference quando un parametro di disturbo non è identificato sotto l'ipotesi nulla. Econometrica, (1996). Scaricare . test di residui a base di cointegrazione nei modelli con cambiamenti di regime. con Allan Gregory, Journal of Econometrics, (1996). Scaricare . p-value asintotico indicativi per le prove di cambiamento strutturale. Rivista del business e economici Statistica, (1997). Scaricare . Inference nei modelli TAR. Studi in Dinamica di Econometria, (1997). Scaricare . effetti soglia pannelli non dinamici: stima, test e inferenza. Journal of Econometrics, (1999). Scaricare . Test per linearità. Journal of Economic Surveys, (1999). Scaricare . Il bootstrap di rete e il modello autoregressivo. Rassegna di Economia e Statistica, (1999). Scaricare . splitting del campione e la stima di soglia. Econometrica, (2000). Scaricare . Test per il cambiamento strutturale nei modelli condizionali. Journal of Econometrics, (2000). Scaricare . Soglia Autoregressione con un'unità di Root. Econometrica (2001), con Mehmet Caner. Scaricare . I nuovi econometria di cambiamento strutturale: le modifiche incontri in Stati Uniti Produttività del lavoro. Journal of Economic Perspectives (2001). Scaricare . Test per la soglia di cointegrazione, con Byeongseon Seo, Journal of Econometrics (2002). Scaricare . Racconta da Undervotes: Evidence dalla elezioni presidenziali del 2000, Journal of American Statistical Association (2003), 98, 292-298. Scaricare . Come reattivo sono trasferimenti privati ​​per prove di reddito da un'economia laissez-faire. con Donald Cox e Emmanuel Jimenez, Journal of Public Economics, (2004), 88, 2193-2219. Scaricare . Strumentale stima variabile di un modello di soglia, con Mehmet Caner, Teoria Econometric, (2004), 20, 813-843.Download. Exact media integrato Squared errore di ordine superiore Kernel. Teoria Econometric (2005). Scaricare . espansioni Edgeworth per le statistiche Wald e GMM per le restrizioni non lineari. Teoria Econometric and Practice (2006). Scaricare . 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Parte del materiale di cui sopra si basa sul lavoro sostenuto dal National Science Foundation sotto Grants No. SES-9.022.176, SES-9.120.576, SBR-9.412.339, e SBR-9.807.111. Tutte le opinioni, i risultati e le conclusioni o raccomandazioni espresse in questo materiale sono quelle dell'autore (s), e non necessariamente riflettono le opinioni della NSF.